Algorithmic Trading คืออะไร? ปูพื้นฐานการเทรด Algorithmic พร้อมเคล็ดลับที่ต้องรู้!
Algorithmic trading หรือการเทรดแบบ Algorithmic เป็นเทคนิคที่อาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ โดยจะดำเนินการซื้อขายแทนนักเทรดผ่านซอฟต์แวร์การซื้อขายที่มีอัลกอริทึ่มในการเปิดและปิดการซื้อขายโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ดี ในการเริ่มต้นใช้กลยุทธ์การซื้อขายผ่านอัลกอริธึม นักเทรดจะต้องเข้าใจหลักการทำงานของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และวิธีทางเทคนิคโดยเฉพาะ
หากท่านยังใหม่ต่อเทคนิคเหล่านี้ ท่านควรจะเพิ่มความรู้ความเข้าใจเพื่อความเชี่ยวชาญในการใช้เทคนิคดังกล่าว โดยในบทความนี้ เราจะมาอธิบายหลักการสำคัญของการใช้ซอฟต์แวร์ซื้อขายอัตโนมัติรวมถึงทุกสิ่งที่ท่านต้องรู้สำหรับการลงทุนเทรดของท่าน
เริ่มต้นเทรดแบบ Algorithmic Trading
ในการเริ่มต้นใช้งานซอฟต์แวร์ซื้อขายด้วยระบบอัลกอริทึ่ม นักเทรดต้องมีกลยุทธ์การเทรดที่มั่นคง ยิ่งไปกว่านั้น จะต้องมีทักษะการใช้งานโปรแกรม ทักษะทางเทคนิค และความรู้การเงินโดยเฉพาะเพื่อให้แนวทางการซื้อขายของท่านมีประสิทธิภาพมากที่สุดตามแต่ละสภาวะตลาด
เมื่อใช้เทคนิคนี้ มีประเด็นต่างๆ ที่ท่านจะต้องพิจารณาดังนี้:
- ซอฟต์แวร์อัลกอริทึ่มการเทรด ผู้ใช้จะต้องมีตัวเลือกทางเทคนิคหลายๆ ตัว รวมถึงฮาร์ดแวร์ที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น Laptop หรือ PC ที่รองรับการใช้งานได้เต็มรูปแบบ อย่างต่อมาคือท่านจะต้องใช้โฮสต์เซิร์ฟเวอร์ระยะไกล มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียร และพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์เพื่อให้ข้อมูลอยู่ในความปลอดภัยและสามารถกู้คืนได้ง่าย
- แพลตฟอร์มการเทรด ตัวเลือกที่ดีที่สุดคือการเลือกโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้ซึ่งมีแพลตฟอร์มการซื้อขายพร้อมอยู่แล้ว นอกจากนี้ ท่านอาจต้องมองหาข้อมูลบางอย่างเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลเชิงลึกของตลาด การวิเคราะห์ทางเทคนิค และข่าวสาร กลยุทธ์การซื้อขายแบบอัลกอริธึมอาศัยข้อมูลที่แพลตฟอร์มสามารถสร้างได้แบบเรียลไทม์
- เงินทุน เงินทุนในการเทรดมีความสำคัญอย่างมาก แม้ว่าท่านจะใช้วิธีการใดก็ตาม จำนวนเงินทุนของท่านขึ้นอยู่กับเป้าหมายการซื้อขาย แผน และกลยุทธ์การจัดการเงินเพื่อรักษาสมดุลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- ทักษะ การซื้อขายอัตโนมัติต้องใช้ทักษะทางเทคนิคและความเข้าใจในการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดค่ากลยุทธ์ให้เหมาะสม
up to 200%
from 0 pips
Trading platform
การเลือกซอฟต์แวร์สำหรับ Algorithmic Trading
โดยทั่วไป กลยุทธ์นี้จะอาศัยการใช้บอทซื้อขายเฉพาะเป็นหลัก โดยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด นักลงทุนต้องมี 3 ตัวเลือกพื้นฐาน ดังนี้:
- การพัฒนาบอทช่วยเทรดด้วยตัวเอง มีตัวเลือกบอทช่วยซื้อขายจำนวนมากที่พร้อมใช้งานเป็น API ซึ่งหมายความว่าใครก็ตามที่มีทักษะการเขียนโค้ดสามารถแก้ไขค่าและปรับแต่งให้ตรงกับกลยุทธ์ของท่านได้ ข้อดีคือผู้ใช้สามารถควบคุมการทำงานของบอทได้เต็มรูปแบบ แต่ก็มีข้อควรระวังคือผู้ใช้จะต้องมีความชำนาญและเป็นโปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์เท่านั้น
- ใช้บอทสำเร็จรูป ตัวเลือกที่สองให้อิสระมากขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่มีความชำนาญทางเทคนิคมากมาย รวมถึงเป็นนักเทรดมือใหม่ เนื่องจากไม่ต้องเขียนโค้ดหรือเข้าใจประเด็นทางเทคนิคเฉพาะ แพลตฟอร์มการซื้อขายขั้นสูง เช่น MT4 ที่มีฟังก์ชันเพียงพอสำหรับการพัฒนา ทดสอบ และใช้งานกลยุทธ์ต่างๆ แบบอัตโนมัติ
ข้อดีของการใช้บอทสำเร็จรูปคือนักเทรดสามารถใช้งานได้ทันที ไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดและพัฒนาระบบเองให้ยุ่งยาก
ฟีเจอร์สำคัญที่โปรแกรม Algorithmic Trading ต้องมี
เพื่อให้เทรดด้วยกลยุทธ์การเทรดอัตโนมัติได้ผลดีที่สุด นักเทรดจะต้องมองหาฟีเจอร์สำคัญดังนี้:
การปรับแต่งค่าซอฟต์แวร์
ส่วนใหญ่บอทหลายๆ ตัวจะมีฟังก์ชั่นหลายอย่างที่มีหลักการทำงานแบบเดียวกัน โดยอาศัยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน อย่างไรก็ตาม นักเทรดสามารถทดลองใช้อัลกอริธึมเพื่อรับประโยชน์จากผลลัพธ์ที่ดี แม้ว่าค่าเฉลี่ยจะข้ามจุด 200 วันก็ตาม
นักเทรดบางส่วนอาจต้องการปรับพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันกับค่าเฉลี่ย 100 วัน ดังนั้น โปรดเช็คให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ที่ท่านเลือกมีรองรับการปรับแต่งค่าต่างๆ หรือไม่ มิฉะนั้น ท่านอาจมีตัวเลือกการซื้อขายที่จำกัด และสามารถใช้ได้แค่พารามิเตอร์ที่กำหนดมาให้แล้วเท่านั้น
ปลั๊กอินและส่วนเสริม
หากท่านคุ้นเคยกับภาษา C++, Python หรือภาษาอื่นๆ สำหรับเขียนโปรแกรม ท่านสามารถสร้างและผสานรวมส่วนเสริมทางเทคนิคตามต้องการ เพื่อปรับปรุงวิธีการได้อย่างง่ายดาย
ฟีเจอร์ทดสอบการเทรดย้อนหลัง
เป็นฟีเจอร์สำคัญที่ช่วยให้นักเทรดสามารถทดสอบและเรียกใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อทดลองกับสภาวะตลาดจริงในอดีตก่อนเข้าสู่ตลาดจริงในปัจจุบัน โดยการทดสอบจะอาศัยข้อมูลที่อิงตามประวัติการเทรดย้อนหลังเพื่อแสดงให้เห็นว่าวิธีการของท่านจะได้ผลอย่างไร เพื่อให้ท่านเปลี่ยนแปลงและเพิ่มการกำหนดค่าหากจำเป็น
การกำหนดค่าที่หลากหลาย
หลังจากทดสอบเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถบันทึกการตั้งค่าหลักๆ และกำหนดเกณฑ์ที่จะเป็นตัวบอกได้ว่าบอทจะทำงานอย่างไร เมื่อเข้าเงื่อนไขตลาดที่กำหนดไว้ กุญแจสู่ความสำเร็จคือการทำความเข้าใจวิธีทำให้กลยุทธ์ของท่านมีประสิทธิภาพมากที่สุด
การเตรียมตัวก็มีความสำคัญมากเช่นกัน นอกจากความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและความเคลื่อนไหวของตลาดแล้ว นักเทรดจะต้องทำคอยศึกษาเทคนิคที่เลือกเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่มีแนวโน้มประสบความสำเร็จ
หากเทคนิคนี้ฟังดูซับซ้อนเกินไป ขอแนะนำให้มือใหม่เริ่มต้นด้วยวิธีการเทรดที่เข้าใจได้ง่ายและใช้งานง่ายกว่า เช่น การคัดลอกออเดอร์เทรดที่มีเครื่องมืออัตโนมัติเพื่อพัฒนากลยุทธ์ของท่าน แต่ยังคงซื้อขายตามนักลงทุนมืออาชีพที่มีประวัติการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสี่ยงในการเทรดขาดทุนหากเทรดโดยปราศจากความรู้ความเข้าใจ ยิ่งไปกว่านั้น ท่านสามารถเรียนรู้จากนักเทรดมือโปรและมีความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดการเงินมากยิ่งขึ้น
สรุปการเทรดแบบ Algorithmic Trading
การซื้อขายด้วยอัลกอริทึม (Algorithmic trading) เป็นทางเลือกที่ดีในการเปลี่ยนแนวทางการเทรดของท่านให้เป็นรูปแบบอัตโนมัติ และไม่ต้องคอยเทรดเองให้ยุ่งยาก อย่างไรก็ตาม เทคนิคนี้ต้องอาศัยความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ หรือใช้บอทช่วยเทรดแบบสำเร็จรูป โดยข้อดีของการเทรดด้วย Algorithm คือความสามารถในการกำหนดค่าและกำหนดกลยุทธ์ที่เลือกตามเป้าหมายทางการเงินและเทคนิคที่ท่านต้องการ
บทความนี้ไม่มีและไม่ควรถูกพิจารณาว่ามีคำแนะนำหรือคำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงข้อเสนอหรือการชักชวนในการทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ นักลงทุนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน