แนะนำการใช้กลยุทธ์เทรด Algorithmic Trading

Algorithmic trading หรือกลยุทธ์การเทรดโดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถลงทุนเทรดในตลาดหุ้นของสหรัฐฯ และตลาด Forex ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่น่าเสียดายที่มีนักลงทุนน้อยคนนักที่จะเข้าใจว่าเครื่องมือเทรดดังกล่าวส่งผลต่อตลาดอย่างไร หากจะให้เข้าใจโดยง่ายก็คือการเคลื่อนไหวของราคานั้นขึ้นอยู่กับอัลกอริทึมหรือการประมวลผลของเครื่องมือคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์เทรดนั่นเองครับ 

ด้วยวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเทรดที่ทันสมัย ทำให้เทรดเดอร์สามารถเข้าถึงกลยุทธ์เทรดแบบอัตโนมัติที่ถูกคิดค้นและออกแบบมาเพื่อรองรับกับเทคนิคเทรดและสไตล์การเทรดทุกรูปแบบ โดยในคู่มือแนะนำของเราวันนี้ ท่านจะได้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของอัลกอริทึมหลักๆ ที่มักใช้เป็นกลยุทธ์ในการเทรดทำกำไร รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของอัลกอริทึมเหล่านั้น พร้อมค้นหาคำตอบว่าทำไมท่านจึงควรใช้อัลกอริทึมเหล่านั้นประกอบการเทรด และที่สำคัญเรายังมีเคล็ดลับเทรดที่ท่านควรรู้เพื่อให้เทรดประสบความสำเร็จและได้กำไรตามที่ท่านปรารถนา 

ทำไมต้องใช้กลยุทธ์เทรด Algorithmic Trading?

ก่อนที่เราจะไปลงลึกถึงรายละเอียดว่าเครื่องมือประมวลผลเหล่านั้นทำงานอย่างไร มาลองทำความเข้าใจกันก่อนว่าอัลกอริทึมช่วยเทรดมีข้อดีอย่างไร และจะช่วยให้เทรดเดอร์เทรดได้ประสบความสำเร็จอย่างไร โดยเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับข้อดีหลักๆ ของกลยุทธ์ algorithmic trading ที่ทำให้ท่านเข้าใจว่าทำไมต้องใช้กลยุทธ์เทรดนี้: 

• ไม่ต้องเสียเวลานั่งเฝ้าติดตามราคาเอง เนื่องจากระบบจะช่วยออกออเดอร์ให้ ณ ราคาที่ดีที่สุด
• ระบบมีความแม่นยำในการออกออเดอร์ตามระดับราคาที่ท่านต้องการ และที่สำคัญออเดอร์จะถูกตั้งขึ้นในทันที เพื่อป้องกันความล่าช้าในการออกออเดอร์และป้องกันความคลาดเคลื่อนของราคาซึ่งอาจทำให้ท่านขาดทุนได้
• เพียงออกออเดอร์ผ่านระบบอัตโนมัติ ก็สามารถลดค่าดำเนินการได้
• ระบบเทรดอัตโนมัติทำให้ท่านสามารถติดตามและตรวจสอบสถานะการเทรดพร้อมๆ กันได้
• ลดความเสี่ยงในการตั้งคำสั่งซื้อขายเองแล้วเกิดข้อผิดพลาด
• สามารถทำ Backtest หรือทดสอบกลยุทธ์เทรด algorithmic trading ย้อนหลังได้ ด้วยข้อมูลทั้งแบบเรียลไทม์และข้อมูลราคาย้อนหลัง
• ลดความเสี่ยงในการเทรดผิดพลาดจากสภาวะอารมณ์และความเครียดจากการเทรดที่อาจจัดการได้ยาก

สรุปง่ายๆ ก็คือเครื่องมือเทรดที่ชาญฉลาดนี้จะดำเนินการเทรดอัตโนมัติตามความต้องการและสไตล์การเทรดของเทรดเดอร์ รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนไปตามเครื่องมือเทรดอื่นๆ ที่เทรดเดอร์ใช้งานอยู่แล้วได้อีกด้วย โดยหลักการเทรดของกลยุทธ์นี้จะเน้นการเทรดแบบถี่ๆ หรือเป็นการออกออเดอร์เทรดหลายครั้งพร้อมๆ กัน และที่สำคัญยังช่วยให้ท่านสามารถเทรดตราสารหลายรายการในหลายๆ ตลาดได้ในเวลาเดียวกันอีกด้วย

รูปแบบทั่วไปในการใช้กลยุทธ์ Algorithmic Trading 

เทรดเดอร์สามารถนำกลยุทธ์การเทรดอัตโนมัตินี้ไปใช้ร่วมกับการเทรดได้หลากหลายรูปแบบตามเทคนิคและสไตล์การเทรดของท่าน โดยรูปแบบการเทรดทั่วๆ ไปที่นักเทรดนิยมใช้กัน ได้แก่:

• เทรดระยะกลางและระยะยาว (Mid and Long-term trading) – นักเทรดระยะยาวสามารถซื้อหุ้นพร้อมกันได้มากตามต้องการ แถมยังมั่นใจได้เลยว่าถึงจะซื้อในวอลุ่ม (Volume) มากๆ ก็ไม่มีผลต่อราคาหุ้นอย่างแน่นอน
• เทรดระยะสั้น (Short-term trading) – นักเทรดระยะสั้นสามารถออกออเดอร์อัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว บอกลาความดีเลย์และความคลาดเคลื่อนของราคาไปได้เลยครับ และยิ่งออกออเดอร์ได้เร็วมากเท่าไหร่ สภาพคล่องในการซื้อขายก็จะยิ่งสูงมากเท่านั้น
• เทรดอย่างเป็นระบบ (Systematic trading) – ไม่ว่าท่านจะเป็นนักเทรดแบบใด จะเทรดตามเทรนด์, เทรดระยะสั้น, Hedger หรือเป็นนักเทรดคู่เงิน ระบบเทรดอัตโนมัติก็จะช่วยให้การเทรดของท่านเป็นเรื่องง่ายและไม่ยุ่งยาก

จะช่วยให้ท่านสามารถเทรดอย่างเป็นระบบได้มากขึ้นแน่นอน ไม่ต้องกังวลว่าสภาวะอารมณ์และความเครียดของท่านจะส่งผลต่อการเทรดอีกต่อไป

ตัวอย่างการใช้กลยุทธ์ Algorithmic Trading

หากต้องการใช้กลยุทธ์การเทรดแบบอัตโนมัติให้ตรงกับความต้องการในการเทรดของท่านมากที่สุด เทรดเดอร์จะต้องพิจารณาความเป็นไปได้ในการลดค่าใช้จ่ายจากการเทรดและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตัวอย่างการเทรดด้วยกลยุทธ์ algorithmic trading ทั่วๆ ไป มีดังนี้:

1. เทรดตามเทรนด์ (Trend Following) – หนึ่งในกลยุทธ์เทรดที่ง่ายและได้รับความนิยมมากที่สุด เพียงแค่ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving average) ในการติดตามเทรนด์ สังเกตกรอบการ Breakout และความเคลื่อนไหวของระดับราคา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์จะต้องพร้อมใช้งาน Indicator เชิงเทคนิค อยู่เสมอ
2. การทำอาร์บิทราจ (Arbitrage) – หลักการสำคัญคือการซื้อหุ้นที่มีการจดทะเบียนอยู่ใน 2 ตลาดหลักทรัพย์ (Dual-listed stock) ณ ราคาที่ต่ำที่สุด จากนั้นจึงหาจังหวะขายหุ้นดังกล่าว ณ ราคาที่สูงที่สุด 
3. การปรับพอร์ตกองทุนดัชนี (Index Funding Rebalancing) – ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการอัตราส่วนกำไรต่อเงินทุน 20-80 จุด ตามจำนวนหุ้นที่ท่านถือ
4. เทรดในกรอบราคา (Range Trading) – หรือการเทรดในตลาดที่ราคามีการแกว่งตัวแคบๆ ด้วยความคาดการณ์ว่าราคาจะวกกลับไปสู่ระดับราคาเฉลี่ย และมีโอกาสที่ราคาอาจพุ่งขึ้นหรือร่วงลงอย่างหนัก
5. กลยุทธ์ VWAP – กลยุทธ์นี้อาศัยการวัดราคาเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักโดยปริมาณ ซึ่งมีโอกาสที่ราคาจะเคลื่อนที่ออกจาก VWAP และ volume จะกระชากระดับราคาอย่างรุนแรง
6. กลยุทธ์ TWAP – หลักการของกลยุทธ์นี้จะคล้ายๆ กับ VWAP เพียงแต่มีข้อแตกต่างก็คือจะมีวันและเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นสาเหตุทำให้เราเรียกกลยุทธ์นี้อีกอย่างว่าการวัดราคาเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักตามเวลานั่นเอง

เอาล่ะครับ ตัวอย่างที่เรานำมาให้ทุกท่านได้รู้จักในวันนี้เป็นตัวอย่างกลยุทธ์เทรดอัตโนมัติที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ทั้งนี้ เทรดเดอร์ยังสามารถลองใช้กลยุทธ์เทรดอื่นๆ ได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น POV (Percent of volume), กลยุทธ์ Shortfall implementation หรือหลักการอื่นๆ ที่ช่วยให้ท่านสามารถออกออเดอร์ได้โดยอัตโนมัติ

สิ่งที่ต้องมีในการใช้กลยุทธ์ Algorithmic Trading

สิ่งสำคัญก็คือเทรดเดอร์จะต้องมีโปรแกรมเทรดที่ใช้งานได้กับอุปกรณ์เทรดของท่าน แต่ก่อนอื่นเราขอแนะนำให้ท่านใช้ กลยุทธ์ทดสอบการเทรด หรือ Backtesting เพื่อทดสอบและเลือกกลยุทธ์ algorithm ที่ดีที่สุดจากผลการเทรดย้อนหลังในช่วงเวลาต่างๆ และเมื่อท่านตรวจสอบแล้วว่ากลยุทธ์ดังกล่าวสามารถใช้เทรดทำกำไรได้จริง ท่านอาจทดลองใช้กลยุทธ์นั้นเทรดในสภาวะตลาดจริงได้ทันที โดยสิ่งที่เทรดเดอร์จะต้องใช้ ได้แก่:

• ทักษะในการใช้งานโปรแกรมแบบง่ายๆ เนื่องจากท่านอาจต้องตั้งค่าและปรับเปลี่ยนระบบ
• ติดตั้ง MT4 ที่สามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหล
• การติดตามข่าวสาร, บทวิเคราะห์, อัปเดตข้อมูลตลาด และข้อมูลสำคัญอื่นๆ 
• ซอฟต์แวร์สำหรับการ Backtest หรือทดสอบกลยุทธ์การเทรด
• Indicator หรือเครื่องมือเชิงเทคนิค เพื่อศึกษาพฤติกรรมของตลาดในอดีตเปรียบเทียบกับปัจจุบัน

สรุปง่ายๆ เลยก็คือกลยุทธ์ algorithmic trading นั้นเหมาะสำหรับนักเทรดที่ต้องการดำเนินการออกเดอร์อัตโนมัติอย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้กับเทคนิคและสไตล์การเทรดที่หลากหลาย อย่างไรก็ดี เทรดเดอร์อาจต้องมีทักษะในการใช้งานโปรแกรมอยู่บ้าง หรือถ้าจะให้สะดวกกว่านั้นท่านก็อาจจ้างโปรแกรมเมอร์ให้มาช่วยตั้งค่าโปรแกรมเทรดของท่านก็ยังได้ อย่ากลัวที่จะต้องลงทุนเลยครับ เพราะกำไรที่ท่านเทรดได้จากระบบเทรดอัตโนมัตินั้นจะคุ้มค่าแก่การลงทุนอย่างแน่นอน 

บทความนี้ไม่มีและไม่ควรถูกพิจารณาว่ามีคำแนะนำหรือคำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงข้อเสนอหรือการชักชวนในการทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ นักลงทุนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน