Arti Korelasi Dijelaskan untuk Pemula

Dalam konteks trading keuangan, makna korelasi menggambarkan cara bagaimana harga aset yang berbeda membuat pergerakan tertentu yang berkaitan satu sama lain. Meskipun sebagian besar digunakan saat mempertradingkan pasangan mata uang, korelasi menggambarkan perilaku mata uang tertentu dan memungkinkan trader untuk memahami apakah harga bergerak ke arah yang sama atau berbeda.

Selain itu, korelasi dapat digunakan sebagai alat trader tertentu untuk membuat perkiraan serta membandingkan dan membedakan data historis aset sebagai bagian dari analisis teknis yang digunakan untuk menghasilkan wawasan pasar.

Apa Arti Korelasi?

Makna korelasi bergantung pada tingkatan yang dapat diukur dengan persentase. Sebagai aturan, trader menggunakan koefisien korelasi atau skala yang berkisar dari -100% hingga 100%. Level umumnya ditetapkan setelah menganalisis kinerja historis dari aset tertentu.

Contoh:

• Katakanlah, Anda memiliki dua aset dengan tingkat korelasi yang sama yaitu sebesar 50%. Ini berarti bahwa tidak peduli ke arah mana harga bergerak di masa lalu, kedua harga aset umumnya bergerak ke arah yang sama sepanjang waktu.
• Pada saat yang sama, jika persentasenya adalah 70%, data historis memberi tahu trader bahwa harga aset bergerak ke arah yang berlawanan setidaknya 70% dari waktu.
• Korelasi nol menunjukkan dua aset yang tidak dapat dikorelasikan. Dengan kata lain, harga satu aset bergerak tanpa mempengaruhi harga aset lainnya.

Korelasi bukanlah aturan emas. Arah harga dapat berubah seiring waktu serta data historis. Jika aset yang ditradingkan sangat berkorelasi untuk beberapa waktu, situasinya dapat berubah pada tahun berikutnya yang menampilkan korelasi negatif atau bahkan nol. Di sinilah penting untuk memahami tidak hanya makna korelasi tetapi juga jenis utamanya.

Jenis Korelasi Utama

Trader umumnya menyoroti tiga jenis korelasi utama. Mereka termasuk korelasi nol, positif, dan negatif:

1. Korelasi positif menunjukkan dua aset dengan harga bergerak ke arah yang sama. Itu bisa lemah atau kuat tergantung pada berbagai faktor.
2. Korelasi negatif terjadi ketika harga satu aset turun sementara harga aset lainnya naik.
3. Korelasi Nol menunjukkan dua aset yang tidak dapat dikorelasikan dalam satu atau lain cara.

Pentingnya Korelasi Bagi Investor

Mengapa menggunakan korelasi dalam konteks pasar keuangan dan investasi? Ide utamanya adalah untuk menciptakan portofolio yang beragam dengan volatilitas yang lebih rendah. Dengan kata lain, investor mencoba mendiversifikasi portofolio dengan aset berbeda yang memiliki tipe korelasi positif dan negatif. Ternyata menjadi cara terbaik untuk meminimalkan volatilitas portofolio dan mengurangi risiko trading dalam jangka panjang.

Selain itu, seorang trader bisa mendapatkan keuntungan dari fleksibilitas yang diperluas dan peluang untuk trading dengan cara yang sedikit lebih agresif. Untuk membuat segalanya lebih sederhana, portofolio yang beragam memungkinkan untuk menerima beberapa volume volatilitas yang memungkinkan Anda menginvestasikan lebih banyak uang ke dalam pengembalian yang lebih berisiko tetapi lebih tinggi. Kombinasi instrumen trading dengan korelasi negatif dan positif juga dikenal sebagai strategi optimasi portofolio.

Bagaimana Mengelola Risiko Saat Menggunakan Strategi Berbasis Korelasi

Setiap trader seharusnya menggunakan berbagai strategi manajemen risiko terlepas dari gaya tradingnya. Ini membantu untuk membuat keputusan yang bijaksana dan cepat serta mencegah potensi kerugian. Cara paling efisien untuk mengelola risiko ketika korelasi trading adalah berinvestasi dalam instrumen yang berkorelasi positif. Tidak hanya meminimalkan risiko investasi tetapi juga meningkatkan pengembalian secara keseluruhan. Setelah tingkat korelasi melemah, Anda perlu memeriksa semua faktor dan keluar dari pasar jika terjadi korelasi yang memburuk.

Materi ini tidak mengandung dan tidak boleh ditafsirkan sebagai berisi nasihat investasi, rekomendasi investasi, tawaran atau ajakan untuk setiap transaksi dalam instrumen keuangan. Sebelum membuat keputusan investasi apa pun, Anda harus meminta saran dari penasihat keuangan independen untuk memastikan Anda memahami risikonya.