Korelasi Mata Wang: Potensi Belum Diterokai dalam Pengurusan Risiko Portfolio

Pedagang yang berkesan sentiasa mengambil berat tentang pengurusan risiko portfolio. Adalah penting untuk memahami dengan jelas bagaimana aset anda sensitif terhadap pasaran yang tidak menentu. Terutamanya, ini merujuk kepada perdagangan Forex. Di sinilah korelasi mata wang boleh menentukan kejayaan perdagangan masa hadapan.

Walaupun mata wang berharga berpasangan, setiap perdagangan bergantung pada satu lagi. Kunci kejayaan ialah memahami cara korelasi FX berfungsi dan berubah. Ia akan memberi seseorang peluang untuk menentukan strategi mata wang yang berkesan serta memperoleh kawalan penuh ke atas pendedahan portfolio.

Dalam artikel ini, kami akan membincangkan cara selamat untuk melabur dalam mata wang dan menggunakan langkah asas untuk kepelbagaian portfolio.

Mendedahkan Intipati Korelasi Mata Wang

Apabila pakar menyebut "korelasi", mereka bermaksud hubungan yang diukur secara statistik antara dua aset. Secara amnya, pedagang menggunakan pekali korelasi. Ia berjulat antara -1 dan +1:

• Korelasi +1 bermakna kedua-dua pasangan mata wang akan mengikut arah yang sama 100% daripada tempoh asas.
• Korelasi A -1 bermakna kedua-dua aset akan bergerak ke arah yang bertentangan 100% sepanjang masa.
• Korelasi 0 bermaksud hubungan rawak sepenuhnya antara dua pasangan Forex.

Jadi, apa yang anda perlu fahami ialah korelasi antara pasangan mata wang ialah hubungan yang diukur antara dua aset.

Lebih tinggi pekali, lebih banyak mata wang diselaraskan. Korelasi pasaran mata wang yang berbeza digunakan untuk meramalkan kadar aset serta hala tuju ia akan bergerak lebih jauh. Pedagang boleh mendapat manfaat walaupun daripada pekali negatif, kerana mereka boleh menggunakannya dalam perspektif lindung nilai.

Potensi korelasi mata wang untuk kepelbagaian portfolio

Pedagang yang berjaya meramalkan potensi risiko pelaburan. Pelaburan mata wang boleh menjadi agak sensitif kepada turun naik pasaran. Di sinilah pengurusan portfolio yang berkesan adalah penting. Salah satu faktor utama korelasi ialah keupayaan untuk mengekalkan kepelbagaian aset.

Sebagai contoh, seseorang boleh menggunakan beberapa pasangan mata wang utama yang tidak berkorelasi 100% secara positif seperti AUD/USD dan EUR/USD. Ini bermakna ia boleh digunakan untuk mempelbagaikan potensi risiko dan masih mengekalkan pandangan terarah teras.

Katakan anda mewujudkan tinjauan menurun pada USD. Ini tidak bermakna anda perlu membeli dua lot satu pasangan, seperti EUR/USD. Anda boleh mempelbagaikan portfolio anda dengan satu pasangan EUR/USD dan satu pasangan AUD/USD.

Jika anda mencari lebih banyak kepelbagaian, anda boleh menggunakan korelasi yang tidak sempurna antara pasangan aset. Ia akan membolehkan anda mengurangkan risiko kecil. Selain itu, peniaga boleh menggunakan nilai mata yang berbeza untuk kelebihan mereka. Walau bagaimanapun, adalah sangat penting untuk mempertimbangkan strategi pengurusan risiko mata wang yang berkesan.

Strategi pengurusan risiko berdasarkan korelasi mata wang

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, korelasi antara mata wang boleh menjadi alat yang berkesan untuk menguruskan risiko pedagang. Idea utama adalah untuk memahami bagaimana kedua-dua aset disambungkan. Ia mungkin membenarkan mereka mengurangkan pendedahan risiko dan meramalkan kadar masa hadapan.

Sebagai contoh, seseorang boleh mengambil kedudukan panjang di EURO. Pada masa yang sama, pedagang membuka posisi jual pada USD. Jika kedua-dua mata wang mempunyai korelasi +1, ia akan bergerak ke arah yang sama. Ini bermakna, pelabur akan terdedah kepada risiko. Sebaliknya, dalam kes korelasi negatif -1, kedudukan menang akan mengimbangi potensi kerugian.

Berikut ialah 3 langkah asas untuk mewujudkan pengoptimuman pelaburan anda:

1. Kepelbagaian. Ia mengandaikan melabur dalam pasangan mata wang yang berbeza. Ideanya adalah untuk mencipta portfolio yang tidak bergantung pada satu aset.
2. Lindung nilai. Satu lagi cara untuk menggunakan korelasi mata wang untuk kelebihan anda adalah dengan melaksanakan strategi pengurangan risiko (lindung nilai) yang membolehkan satu mengimbangi satu kedudukan dengan yang lain. Katakan, anda membeli EUR dan pendek pada USD. Idea lindung nilai adalah untuk membeli opsyen jual pada EURO. Jika nilai mata wang turun, anda masih akan berasa selamat.
3. Teknikal Analisis. Akhir sekali, pedagang boleh menggunakan penunjuk teknikal untuk mengenal pasti arah aliran dan corak untuk potensi pergerakan harga. Dengan teknikal analisis, seseorang boleh membuat keputusan yang lebih tepat. Selain itu, ia akan memberi anda peluang untuk melihat bagaimana korelasi berubah dari semasa ke semasa. Data ini juga boleh digunakan untuk meramalkan pergerakan seterusnya.

Kunci kejayaan adalah untuk mempunyai pemahaman yang jelas tentang bagaimana mata wang yang didagangkan berkorelasi.

Contoh pelaburan yang berjaya menggunakan korelasi mata wang

Membuat pertaruhan pada korelasi adalah mungkin semasa turun naik pasaran yang melampau. Jadi, apabila membincangkan kisah kejayaan terbesar, kita harus menyebut bapa baptis Forex George Soros. Beliau adalah orang yang mencapai salah satu tawaran paling ikonik dalam sejarah pertukaran Forex.

Sebelum "Black Wednesday”, Soros memperoleh keuntungan lebih £1 bilion selepas kekurangan pound sterling. Ia berlaku semasa ketidaktentuan ekonomi yang berterusan apabila mata wang British jatuh mencecah paras terendah bersejarahnya.

Melangkaui Pengurusan Portfolio Tradisional: Korelasi Mata Wang sebagai Kelebihan Daya Saing

Korelasi mata wang bukanlah sesuatu yang tetap, Ia berubah sepanjang masa. Ini bermakna, strategi pelaburan anda juga harus disesuaikan dan mudah diubah apabila diperlukan. Kita hidup dalam dunia yang mempunyai faktor ekonomi yang dinamik dan sentimen pasaran.

Suatu hari anda mempunyai mata wang yang berkorelasi kuat. Kemudian, mereka akan keluar talian pada satu ketika dengan korelasi negatif dalam perspektif jangka panjang. Pakar mengesyorkan mempertimbangkan korelasi mengekor 6 bulan. Ia boleh memberikan perspektif yang lebih jelas tentang bagaimana kedua-dua mata wang itu akan bertindak. Akibatnya, ramalan anda mungkin lebih tepat.

Risiko dan Ganjaran: Cara Mengimbangi Pelaburan Berdasarkan Korelasi Mata Wang

Mengapa korelasi berubah? Pelbagai sebab mempengaruhi proses. Ia termasuk dasar monetari yang dilaksanakan oleh bank pusat, situasi geopolitik, faktor ekonomi, dan juga harga komoditi. Tidak ketinggalan kekuatan dan arah korelasi berpasangan adalah untuk mengiranya sendiri. Pedagang boleh menggunakan formula mudah untuk mengira korelasi walaupun untuk nombor input yang besar.

Apabila menguasai teknik menggunakan korelasi, peserta pasaran boleh menghapuskan dagangan tidak produktif, memanfaatkan keuntungan, melindung nilai dan mempelbagaikan potensi risiko. Lebih-lebih lagi, strategi ini membantu meramalkan kadar pasangan mata wang yang berpotensi, mengelakkan penipuan palsu dan mengesahkan pecahan.